재무 건전성 기준과 대출 관행의 딜레마
정부 고위 관계자가 최근 재무 안전성 관련 규정이 오히려 은행들의 소극적 대출 태도를 유발한다는 견해를 제시하면서 업계 내부에서 논란이 일고 있다.
핵심 쟁점은 재무 안정성을 높이려는 규제가 결과적으로 신용등급이 중간 수준인 개인과 소규모 사업자에 대한 자금 지원을 줄이는 요인으로 작용한다는 점이다.
해당 관계자는 “모든 규칙은 동시에 행동 방식을 만들어낸다”며, 위험도를 낮출수록 자본 운용 효율이 개선되고 이것이 은행의 판단 기준이 된다고 설명했다. 이에 따라 은행들은 점차 더 안전한 영역으로 이동하게 된다는 것이다.
구조적 배경
• 과거 경제 위기 이후 강화된 안전성 기준
• 높은 신용등급과 담보 중심의 대출 관행 정착
• 중간 위험 구간에 대한 평가보다 위험 회피 우선
은행이 중간 신용등급 개인이나 소규모 업체에 자금을 제공하면 위험 반영 자산이 늘어난다. 동일한 금액을 빌려주더라도 신용도가 낮거나 담보가 부족한 경우 위험 가중치가 높아지는 구조다.
위험 반영 자산이 증가하면 은행의 주요 건전성 지표가 하락한다. 수익성이 비슷하다면 위험도가 낮은 대출을 선호할 수밖에 없는 상황이다.
업계 관계자는 “과거 위기의 교훈은 은행이 절대 무너져서는 안 된다는 것”이라며 “자본 비율 관리가 최우선 기준이 되면서 중간 위험을 감당하기 어려운 구조가 형성됐다”고 밝혔다.
13% 기준선 논란
국제 기준은 7% 수준이지만, 국내에서는 실질적으로 13% 전후가 관리 기준처럼 작동하고 있다. 이 수치 아래로 떨어지면 감독 압력이 강해진다는 설명이다.
실제로 한 대형 그룹은 지난해 이 비율이 기준 이하로 내려가자 중소업체 대출 증가 속도를 조절해 수치를 끌어올렸다.
다른 업계 관계자는 “위험 자산 관리는 수익 구조가 지나치게 위험해지지 않도록 하는 장치인데, 특정 수치가 정답처럼 굳어진 것은 문제”라며 “이런 환경에서는 중소업체와 중간 신용등급 대출 확대를 요구해도 자본 비율 방어를 먼저 생각할 수밖에 없다”고 말했다.